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Bond Index

채권 지수는 채권 시장의 변화를 측정하는 수단으로, 채권 지수 Universe에 포함되는
채권들을 대상으로 지수화 한 값이다.
NBI 산출원칙 : NICE 채권지수를 개발함에 있어 아래와 같은 기본 원칙을 준용하고
있습니다.

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NBI 산출원칙

대표성(Representativeness): All Bond Index방식으로 시가총액 방식을 채택함으로써 채권시장에 대한 대표성을 확보

정확성(Accuracy): 채권시장의 변화수준을 정확히 반영할 수 있도록 당사의 시가평가 가격을 기반으로 계산

연속성(Continuity): 정상적인 가격변동 이외의 변화요인(신규발행, 만기, 신용등급변화, 파산 등)에 대하여 적절한 수정을 함으로써 기간비교가 가능

비교용이성(Comparability): 다른 금융자산의 지수나 외국의 채권지수와 직접 비교할 수 있도록 국제표준지수 구성 방법(EFFAS)을 도입

다양한 지표제공(Several sub-Indicators): 채권시장에 대한 수익률지표 뿐만 아니라 평균 Duration, 평균 Convexity, 평균 Coupon, 평균 YTM 등 다양한 보조지표를 제공하여 지수의 활용성을 높임

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